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BS期权定价模型指的是什么?

放大字体  缩小字体 来源:网络整理 2024-12-23 19:08  浏览次数:15

BS期权定价模型指的是布莱克—斯克尔斯期权定价模型,其全称是Black-Scholes-Merton Option Pricing Model。bs模型可以对利率期权、汇率期权、互换期权以及远期利率协定的期权进行定价,也可以在相应品种的远期和期权间进行套利,这些套利在海外的场外衍生品市场也较为流行。

BS期权定价公式为:C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)。

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